بانک های ایرانی از شاخص سلامت جاماندند

نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌‌‌ترین شاخص‌‌‌های مالی در بانک‌‌‌ها است که نشان‌‌‌دهنده توانمندی بانک‌‌‌ها در مواجهه با ریسک‌‌‌ها و بحران‌‌‌های مالی است.

به گزارش بنکر (Banker)، این نسبت، مقایسه‌‌‌ای است بین سرمایه بانک و دارایی‌‌‌های وزن شده بر اساس ریسک، و به‌‌‌طور کلی نشان‌‌‌دهنده پایداری و سلامت مالی بانک‌‌‌ها است.

در این گزارش، وضعیت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌‌‌های ایران، ترکیه، عربستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق آخرین آمارهای منتشرشده از میان ۲۹ بانکی که بانک مرکزی در سایت رسمی خود از آنها نام برده است، تنها ۱۰ بانک توانسته‌اند حداقل کفایت سرمایه ۸ درصد را کسب کنند و ۱۹ بانک، کفایت سرمایه زیر ۸‌‌‌درصد دارند.

علاوه بر این سه بانک، یعنی بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بانک توسعه صادرات ایران و بانک خاورمیانه کفایت سرمایه بیش از ۱۲‌‌‌درصد دارند که احتمالا این موضوع به کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار بودن این بانک‌‌‌ها در ارائه تسهیلات مربوط باشد.

به گفته کارشناسان کفایت سرمایه کلی نظام بانکی کشور در سال‌‌‌های متمادی منفی بوده است.

بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده میانگین موزون کفایت سرمایه نشان می‌‌‌دهد که این مقدار در نظام بانکی کشور برای سال ۱۴۰۱ منفی یک‌درصد ثبت شده است.

پیش از این رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود در صورتی که بانک‌‌‌ها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند، تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود و این شیوه تامین مالی به آن معناست که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می‌‌‌کند و در چنین شرایطی کنترل تورم کار دشواری محسوب می‌‌‌شود.

نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران

سیستم بانکی ایران در سال‌‌‌های اخیر با چالش‌‌‌های متعددی مواجه بوده‌‌‌ که شامل افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی و تغییرات در سیاست‌‌‌های پولی است.

به‌‌‌طور کلی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های ایرانی در مقایسه با استانداردهای بین‌‌‌المللی و الزامات مقرراتی در سطوح پایین‌‌‌تری قرار دارد.

در ایران نسبت کفایت سرمایه تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه ۸درصد است.

از طرفی در مصوبه سال ۱۴۰۲ هیات وزیران حداقل سرمایه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌بانک‌‌‌ها ۲۰‌‌‌هزار میلیارد تومان تعیین شده و بانک‌‌‌ها باید در بازه زمانی ۳‌‌‌ساله به این میزان برسند.

با وجود  این طبق گزارش‌‌‌ها، نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های ایرانی معمولا کمتر از ۸ درصد است که به عبارت دیگر پایین‌‌‌تر از الزامات جهانی است.

این موضوع ممکن است نشان‌‌‌دهنده ضعف در ساختار مالی بانک‌‌‌ها و توانمندی آنها برای مواجهه با بحران‌‌‌های اقتصادی باشد.

همچنین باید به این نکته توجه کرد که فشارهای اقتصادی و تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی به بانک‌‌‌های ایرانی اجازه نمی‌‌‌دهند که به طور کامل به منابع مالی خارجی دسترسی داشته باشند.

وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های ترکیه

• در ترکیه، بانک‌‌‌ها توانسته‌‌‌اند با مدیریت بهتر سرمایه‌‌‌های خود، نسبت کفایت سرمایه مناسبی را حفظ کنند.
• در سال ۲۰۲۳، نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های ترکیه حدود ۱۸.۸درصد بوده که بالاتر از حداقل الزامات جهانی است.
• این میزان نشان‌‌‌دهنده توانمندی بانک‌‌‌ها برای مقابله با ریسک‌‌‌ها و بحران‌‌‌های اقتصادی است.
• علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های ترکیه به ۱۸.۲ درصد رسید.
• این نسبت در بانک‌‌‌های مختلف بسته به نوع مالکیت و عملکرد آنها متفاوت بوده است.
• در ترکیه بانک‌‌‌های خصوصی بزرگ‌‌‌تر معمولا نسبت‌‌‌های بهتری از نظر کفایت سرمایه دارند.
• به‌‌‌طور کلی، نظام بانکی ترکیه به‌‌‌دلیل سیاست‌‌‌های مالی مناسب و ذخایر قوی از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار است.

وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های عربستان سعودی

بانک‌‌‌های عربستان از نظر کفایت سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

در این کشور نفتی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به طور چشمگیری تقویت شده است به طوری که در سال ۲۰۲۴ میلادی میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌ها در عربستان به ۱۹.۵درصد رسیده است.

وضعیت مناسب نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌های عربستان خبر از توانمندی بانک‌‌‌های این کشور در تحمل نوسانات اقتصادی و ریسک‌‌‌های مختلف دارد.

البته باید توجه داشت که سیستم بانکی این کشور عربی در یک محیط پایدار اقتصادی توسعه یافته است.

از طرفی اقتصاد عربستان علاوه بر درآمدهای بالای نفت با رشد اقتصادی سالم غیر نفتی نیز پشتیبانی می‌‌‌شود.

بنابر‌‌‌این طبیعی است سیستم بانکی عربستان که به ‌‌‌عنوان یک سیستم بانکی با نقدینگی بالا و سرمایه‌‌‌گذاری قوی شناخته می‌‌‌شود، سرمایه کافی برای مقابله با ریسک‌‌‌های احتمالی را داشته باشد.

نسبت کفایت سرمایه در بانک‌‌‌های کشورهای اسلامی

در سطح بین‌‌‌المللی، بانک‌‌‌های کشورهای اسلامی از جمله امارات، مالزی و قطر نیز توانسته‌‌‌اند نسبت‌‌‌های مناسبی از کفایت سرمایه را حفظ کنند.

برای مثال، در امارات متحده عربی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌ها در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۷.۷ درصد بود که بالاتر از الزامات جهانی است.

به عقیده کارشناسان بانک‌‌‌های اسلامی این کشورها مسلمان با توجه به رویکردها خاص شرعی و رعایت استانداردهای بین‌‌‌المللی، قادر به حفظ سرمایه‌‌‌های خود در سطوح مطلوبی بوده‌‌‌اند.

بر اساس پژوهش‌‌‌های انجام شده، بانک‌های اسلامی در کشورهایی که دارای اقتصادی باز هستند به نسبت سایر بانک‌ها توانایی زیادی در کنترل ریسک‌های مربوط به رقابت در صنعت بانکداری دارند.

در مجموع با توجه به رشد صنعت بانکداری اسلامی، بانک‌‌‌های این کشورها معمولا قادرند از منابع داخلی خود برای تامین مالی و مقابله با ریسک‌‌‌ها استفاده کنند.

عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌‌‌ها

به طور کلی چند عامل را می‌توان به عنوان عواملی با بیشترین اثر بر نسبت سرمایه بانک‌‌‌ها معرفی کرد.

هرچه احتمال عدم بازپرداخت وام‌‌‌ها توسط وام‌‌‌گیرندگان بیشتر باشد «ریسک اعتباری» یک بانک بیشتر است و بانک لازم است سرمایه بیشتری برای پوشش زیان‌‌‌های احتمالی داشته باشد. 

عامل بعدی ریسک مربوط به عدم توانایی بانک در تامین نیازهای نقدی خود یا به عبارتی«ریسک نقدینگی» است.

برای پوشش این ریسک بانک‌‌‌ها لازم است سرمایه کافی برای حفظ نقدینگی و پاسخگویی به تعهدات خود داشته باشند که این موضوع بیشتر در کشور ما مورد توجه سیاستگذاران است. 

ولی به نظر می‌‌‌رسد مهم‌ترین عامل در کشور ما «ریسک بازار» است که این ریسک مربوط به نوسانات در بازارهای مالی (مثل سهام، ارز و کالا) است.

بانک‌‌‌ها باید سرمایه کافی برای مقابله با زیان‌‌‌های ناشی از این نوسانات داشته باشند.

البته عواملی مانند ریسک مربوط به زیان‌‌‌های ناشی از خطاهای انسانی، مشکلات سیستمی، یا رویدادهای خارجی یا «ریسک عملیاتی» یا عواملی مثل ساختار مالکیت بانک، کیفیت مدیریت، و مقررات نظارتی نیز بر نسبت کفایت سرمایه تاثیر می‌‌‌گذارند.

وضعیت رو به بهبود است؟

در مجموع بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که وضعیت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌‌‌های کشورهای اسلامی در حال بهبود است.

کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه با توجه به سیاست‌‌‌های مالی مناسب و پایداری اقتصادی توانسته‌‌‌اند نسبت‌‌‌های مناسبی از کفایت سرمایه را حفظ کنند.

در حالی که در ایران، به دلیل تحریم‌‌‌ها و نوسانات اقتصادی، چالش‌‌‌هایی در این زمینه وجود دارد، کشورهای اسلامی دیگر همچنان به تقویت سیستم بانکی خود ادامه می‌‌‌دهند.

این موضوع بر کسی پوشیده نیست که عدم‌‌‌رعایت حد کفایت سرمایه بانک‌‌‌ها عوارض تورمی نیز برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.